위불과 같은 RSI 계산하기 (엑셀, 파이썬)

rsi 계산에는 ewm의 개념이 들어가는데 이부분은 정확한 이해를 하지 못했다.

파이썬의 경우, DataFrame에 ewm이라는 함수를 사용한다.

RSI 계산하는 공식이다.

 def calcRSI(self,stock_ds, date_index, ema=True):
        close_delta = stock_ds['Close'].diff()
 
        # Make two series: one for lower closes and one for higher closes
        up = close_delta.clip(lower=0)
        down = -1 * close_delta.clip(upper=0)
 
        if ema:
            # Use exponential moving average
            ma_up = up.ewm(com=self.period - 1, adjust=True, min_periods=self.period).mean()
            ma_down = down.ewm(com=self.period - 1, adjust=True, min_periods=self.period).mean()
        else:
            # Use simple moving average
            ma_up = up.rolling(window=self.period, adjust=False).mean()
            ma_down = down.rolling(window=self.period, adjust=False).mean()
 
        rsi = ma_up / ma_down
        rsi = 100 - (100 / (1 + rsi))
        rsi = pd.DataFrame(rsi)
        rsi.columns = ['rsi']
        return rsi

 

ewm 함수는 아래에서 볼 수 있다.

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.ewm.html

pandas.DataFrame.ewm — pandas 1.3.3 documentation

 

adjust의 함수는 이렇게 사용되는데, 대부분 엑셀을 통해 RSI를 계산하는 사이트를 보면 아래와 같은 공식을 사용한다.

하지만, 이는 무한대라는 가정하에 아래와 같은 공식이 나온다고 한다.

그래서 우리가 엑셀을 통해 만들기 위해서는 위와같은 공식을 사용해야한다.

아래는 RSI 계산식이다.

보통은 RSI 계산식의 기간은 14일이다. 그래서 13이 들어갔다.

index	날짜	종가	변화량	gain	loss	avg gain	avg gain	RS	rsi
1	2021. 6. 28	134.78				0
2	2021. 6. 29	136.33	1.55	1.55	0	0	0.49
3	2021. 6. 30	136.96	0.63	0.63	0	0.326666667	0.235925926
4	2021. 7. 1	137.27	0.31	0.31	0	0.320694698	0.151389397
5	2021. 7. 2	139.96	2.69	2.69	0	0.980397768	0.109236936
6	2021. 7. 3	142.02	2.06	2.06	0	1.229444488	0.084037747
7	2021. 7. 4	144.57	2.55	2.55	0	1.492225911	0.067314816	22.168	95.684
8	2021. 7. 5	143.24	-1.33	0	1.33	1.228877214	0.290154062	4.235	80.899
9	2021. 7. 6	145.11	1.87	1.87	0	1.331266648	0.243815497	5.46	84.52
10	2021. 7. 7	144.5	-0.61	0	0.61	1.135904496	0.297552735	3.817	79.242
11	2021. 7. 8	145.64	1.14	1.14	0	1.13646341	0.256945689	4.423	81.56
12	2021. 7. 9	149.15	3.51	3.51	0	1.440598722	0.224021715	6.431	86.542
13	2021. 7. 10	148.48	-0.67	0	0.67	1.265912275	0.27810087	4.552	81.988
14	2021. 7. 11	146.39	-2.09	0	2.09	1.119694428	0.487382347	2.297	69.673
15	2021. 7. 12	142.45	-3.94	0	3.94	0.99582491	0.869338416	1.145	53.391
				if(D16>0,D16,0)	if(D16>0,D16,0)	(E16*1/(1+13)+G15*(1-(1-1/(1+13))^(A16-1))*(1-(1/(1+13))))/(1-(1-1/(1+13))^A16)	(F16*1/(1+13)+H15*(1-(1-1/(1+13))^(A16-1))*(1-(1/(1+13))))/(1-(1-1/(1+13))^A16)	G16/H16	100-(100/(I16+1))

 

정확한 이해가 필요하면 통계박사를 찾아가면 된다.